마켓센서 활용 가이드

## 한 달간 백데이터 분석 결과 및 이용 가이드
안녕하세요.
지난 약 한 달간 발생한 KR·US 알람 데이터를 기준으로, 알람 이후 실제 주가 흐름을 1분봉 단위로 다시 확인해 보았습니다.
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- 이번 분석은 2026년 6월 22일부터 7월 17일까지 발생한 총 72건의 알람을 대상으로 진행한 백테스트입니다.
이번 결과는 어떻게 계산했나요?
초기 투자금 100만 원을 기준으로 각 알람에 진입한 뒤, 아래에 안내된 손절·익절 기준을 동일하게 적용해 계산했습니다.
* 총 거래: 72건
* 수익 거래: 22건
* 손실 거래: 50건
* 국장 단독 백테스트 수익률: 약 +44.4%
* 미장 단독 백테스트 수익률: 약 +291.1%
* 국장/미장 통합 가상 잔액: 약 565만 원
손실 거래가 더 많았음에도 전체 수익이 발생한 이유는, 손실은 비교적 짧게 제한하고 일부 크게 상승한 종목의 수익을 길게 가져가는 방식이 적용되었기 때문입니다.
따라서 이번 결과를 단순히 “알람 대부분이 수익이었다”라고 해석하기보다는, 여러 번의 작은 손실을 일부 큰 수익이 보완한 결과로 이해해 주시는 것이 정확합니다.
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국내주식 KR 손익절 적용 기준
국내주식은 비교적 단순한 기준으로 계산했습니다.
* 매수가 대비 약 -3% 도달 시 전량 손절
* 매수가 대비 약 +14% 도달 시 전량 익절
* 손절이나 익절 가격에 도달하지 않은 경우 당일 장 종료 시 청산
* 같은 시간에 여러 종목이 알람으로 나온 경우 투자금을 종목 수에 맞게 균등하게 나누어 계산
예를 들어 100만 원으로 동시에 2개 종목이 발생했다면, 각각 50만 원씩 진입한 것으로 계산했습니다.
국내주식은 짧은 손절과 고정 익절을 통해 손실을 제한하고, 일정 수준의 상승이 나온 종목에서 수익을 확정하는 방식입니다.
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미국주식 US 손익절 적용 기준
미국주식은 급등주의 큰 변동성을 고려하여 조금 더 세분화된 기준을 적용했습니다.
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진입 초기
* 매수 후 최초 5분 이내 약 -10% 하락 시 전량 손절
* 매수 후 세 번째로 완성된 1분봉이 매수가 대비 +1% 이상 상승하지 못한 경우 청산
* 매수 후 5분이 지난 뒤에는 약 -3% 하락 시 전량 손절
진입 직후 움직임이 약한 종목은 빠르게 정리하고, 실제 상승 흐름이 확인되는 종목만 보유하는 방식입니다.
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수익 발생 시
* 매수가 대비 +35% 도달 시 보유 수량의 70% 익절
* 남은 30%는 추가 상승 가능성을 보기 위해 계속 보유
* 이후 기록한 최고가에서 약 -45% 하락하면 남은 수량 전량 청산
* 최초 진입 후 240분이 지나면 남은 수량 전량 청산
예를 들어 100주를 보유한 종목이 +35%에 도달하면 70주는 먼저 수익을 확정하고, 나머지 30주는 큰 상승이 이어지는지 확인하는 방식입니다.
미국주식의 전체 성과는 이러한 잔여 물량에서 발생한 일부 큰 상승 거래의 영향을 많이 받았습니다.
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반드시 확인해 주세요
이번 자료는 약 한 달 동안의 과거 알람과 1분봉 데이터를 이용해 계산한 백테스트 결과입니다.
* 알람 확인 및 주문 시간 차이
* 시장가 주문 시 체결가격 차이
* 호가 스프레드 및 슬리피지
* 거래량 부족으로 인한 부분체결
* 급등락 시 손절가격보다 낮거나 익절가격보다 높게 체결되는 현상
* 증권사 수수료와 환전비용 차이
특히 미국 프리마켓 급등주는 거래량과 호가 간격에 따라 백테스트 가격과 실제 체결가격의 차이가 커질 수 있습니다.
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참고사항
이번 손절·익절 기준은 이용자분들의 이해를 돕기 위해 데이터를 동일한 조건으로 검증한 참고 사례입니다.
특정 가격에서 매수하거나 매도할 것을 권유하는 내용이 아니며, 모든 종목에 동일하게 적용해야 하는 절대적인 기준도 아닙니다.
투자금 규모, 투자 성향, 거래 가능 시간, 종목의 변동성에 따라 결과는 달라질 수 있으므로 실제 투자 시에는 반드시 본인의 판단과 기준을 우선해 주세요.
과거에 좋은 결과가 나왔더라도 미래에도 동일한 수익이 발생하는 것은 아닙니다. 이번 자료는 알람이 발생한 이후 어떤 방식으로 손실을 관리하고 수익을 확보할 수 있었는지 확인하는 복기 및 참고 자료로 활용해 주시기 바랍니다.